在震荡调整中，基本面量化基金凭借出色表现，受到市场持续关注。据悉，拟由中欧基金投资总监曲径掌舵的中欧量化动力于2月14日起正式发行。依托于中欧基金体系化投研和量化模型优势，该基金将通过基本面量化策略，力争持续挖掘市场多元行业超额收益。
知名“量化大咖”曲径掌舵
记者了解到，中欧量化动力拟任基金经理曲径，拥有14年从业经验，自2015年起在国内管理公募基金。在加入中欧基金之前，曲径曾任职于美国知名量化投资机构千禧年基金，擅长借助大数据赋能进行系统化投资，追求为持有人带来持续稳定的超额收益。
从过往业绩表现看，曲径在管基金中长期业绩表现优异，多阶段超额收益持续稳定。截至2021年12月31日，曲径在管的中欧数据挖掘A、中欧量化驱动基金近一年回报均超20%，近三年回报均超120%。以中欧数据挖掘A为例，该基金成立以来回报158.58%、近三年回报192.86%、近一年回报22.88%，同期业绩比较基准为52.04%、56.89%和14.93%。凭借长期显著的超额收益，中欧数据挖掘A获得海通证券三年、五年双五星评级(截至2021年9月30日)。
数据来源：基金定期报告，20211231
大数据赋能基本面量化策略
据悉，不同于传统量化策略依托因子挖掘、量价规律和高频交易，中欧基金基本面量化策略是全行业雷达扫描，优势在于投资宽度，通过提取各行业基本面逻辑单独建模，并借助大数据赋能，力争比市场更快发现行业拐点和投资机会，致力于为客户提供持续稳定的 alpha。
基金招募说明书显示，在具体的投资层面，中欧量化动力将利用中欧量化团队开发的量化选股模型相结合，综合考虑基本面因子和动量情绪因子等维度，并通过量化手段优化各因子的权重，对个股的投资价值进行综合评分，精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合。
同时，中欧基金量化投研团队会持续研究模型的运作状况以及市场变化，并对模型开发迭代更新。
自下而上挖掘个股超额收益
2022年以来，A股市场出现较大幅度震荡，分化行情将更甚于2021年，对于当下A股市场，业内人士认为指数层面不应悲观，受益于稳增长逻辑和中期仍能维持产业高景气的板块值得关注；另一方面，基本面量化策略追求系统化投资，分散配置，不依赖市场风格，不惧热点轮动，在震荡行情中优势凸显。
曲径表示，未来将充分发挥基本面量化优势，以宽度对抗深度，通过多行业覆盖的“雷达扫描”般的投资方式，在更多的板块和个股上，挖掘到投资机会，争取获得更好的长期回报。
凡本网注明“来源：XXX(非中国财经消费)”的内容，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如有侵权等问题，请及时联系本网，本网将在第一时间删除：gkjnet@qq.com