在经济、政策、产业等多重因素共振下,以“专精特新”为代表的新经济迎来发展新机会，相关指数增强产品正致力于为广泛布局新经济提供新选择。近日，中欧基金发布公告称，中欧中证500指数增强即将发行，该基金拟由旗下自主培养的基本面量化基金经理钱亚婷担纲，计划通过基本面量化策略挖掘以中证500为代表的新经济投资机会。
中证500或将迎发展新机遇
中证500指数发布于2007年1月，Wind数据显示，中证500过去10年投资收益率为68.24%，超过同期上证指数35.68%和深圳指数20.45%的涨幅。(注1)
从指数编制方式来看，该指数综合反映A股市场一批中小市值公司的股票价格表现，具有行业分布广泛均衡、集中度较低、估值低、成长性高、吐故纳新节奏快的特点。在“稳增长”总基调叠加“专精特新”政策的作用下，以中证500为代表的中盘成长新经济或将迎来发展机遇。
基本面量化实力干将钱亚婷担纲
记者了解到，中欧中证500指数增强拟任基金经理里钱亚婷从业超过5年，2021年起管理公募基金，是中欧自主培养的量化中生代基金经理。2016年加入中欧基金以来，她与基本面投研团队深度耦合，参与了中欧基金多行业中观景气模型搭建，对指数增强策略有独到见解。
依托于中欧基金权益投研实力，钱亚婷所在的基本面量化团队，力争结合基本面研究和量化模型，为投资者在更多行业争取超额收益。
针对中欧中证500指数增强的布局，钱亚婷表示，将按照公开披露的合同与招募说明书，以中证500指数作为基金投资组合跟踪的标的指数，在有效跟踪对标指数的被动投资基础上，力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间日均跟踪偏离度绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过8%的基础上，追求超越中证500指数的回报。
基本面量化争取超额收益
目前，全市场指数增强产品采取的策略主要有多因子量化、主动管理等。与其他策略不同，中欧基金基本面量化通过不断专家访谈、上门路演、研究团队协作，提取各行业基本面逻辑单独建模，在通过量化技术锚定指数的基础上，通过行业基本面逻辑，深度挖掘超额收益，力争比市场更快发现行业拐点和投资机会。
对于指数增强的配置场景，钱亚婷认为，不论是对于机构还是个人投资者来说，都可以选择将衍生工具与指数增强基金组合，进行风险管理，一定程度上对冲市场贝塔风险，争取相对纯粹的选股收益。此外，从产品特征来说，指数增强基金锚定指数布局，有望免去投资者对于风格漂移的担忧。
注1：内容来源：Wind，20220322
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